Tabla de contenido
¿Cómo se determina la frontera eficiente?
Para construir la frontera hay tres factores importantes a tener en cuenta:
- Rendimiento esperado,
- La varianza / desviación estándar como una medida de la variabilidad de los rendimientos también conocida como riesgo y.
- La covarianza del retorno de un activo al de otro activo.
¿Qué es la cartera óptima?
Es la combinación de valores que maximiza el rendimiento, para un nivel de riesgo determinado.
¿Cómo debo seleccionar una cartera o portafolio de inversión?
Veámoslo a profundidad.
- Determinar tus Objetivos como Inversionista.
- Detectar Tu Perfil de Riesgo.
- Seleccionar los Instrumentos Financieros o Proyectos de Inversión.
- Elegir Sectores Económicos y/o Empresas que Conformarán tu Portafolio de Inversiones.
- Medir la Rentabilidad de los Activos.
- Medir la Rentabilidad del Portafolio.
¿Qué es el VaR y cómo se calcula?
El Valor en riesgo que es comúnmente conocido como VaR (Value ar Risk), es una técnica estadística que permite medir el riesgo financiero de una inversión. Se encarga de determinar la probabilidad (generalmente entre 1\% y 5\%) de sufrir una perdida durante un periodo de tiempo (generalmente 1 día, 1 semana o 1 mes).
¿Qué significa el Valor de VaR?
El Valor en Riesgo, también llamado VaR (Value at Risk, en inglés) es un método para cuantificar la exposición al riesgo de mercado, utilizando técnicas estadísticas tradicionales. Este indicador se encuentra muy desarrollado en el mundo financiero de los mercados capitales.
¿Cómo elegir el mejor portafolio?
¿Qué es una cartera?
Recordemos que una cartera es un conjunto de activos (fondos, acciones, bonos…) invertidos en unas determinadas proporciones. Harry Markowitz ganó en 1990 el premio Nobel de Economía por su modelo Media-Varianza desarrollado en los años 50.
¿Qué es la teoría de selección de carteras?
La teoría de selección de carteras se basa en diversificar de una manera eficiente. Para esto se debe de tener en cuenta el riesgo de los diferentes activos y como se correlacionan entre ellos, si se mueven en el mismo sentido o no.
¿Qué es la cartera de asignación de activos?
Esta cartera es la que aparece cuando la llamada línea de asignación de activos o linea de mercados de capitales (CML) es tangente a la frontera eficiente. 1- Usar la media de la rentabilidad pasada como dato para predecir el futuro es una aproximación muy simplista.
¿Cómo calcular la rentabilidad de una cartera?
Fijando los niveles de riesgo, medido por la varianza o desviación típica, se determina para cada uno de ellos, la cartera que proporcione la máxima rentabilidad esperada. Especificando los valores que puede alcanzar la esperanza de rentabilidad, para cada uno de los cuales se determinará la cartera de menor riesgo o variabilidad.